金融学博士，博士后，助理教授，美国堪萨斯大学访问学者。具有三年金融企业工作经验，担任过证券投资顾问、债券评级分析师和金融研究员。研究方向涵盖银行与风险管理、金融科技和量化投资，参与国家自然科学基金、国家社科基金和教育部哲学社科等多项课题，先后在《财贸经济》、“Research in International Business and Finance”、“China Economic Review”等CSSCI/SSCI期刊上发表学术论文4篇。擅长数据分析与量化建模。创立个人微信公众号“Python金融量化”，分享Python在金融量化领域的应用，发表原创文章60多篇，超过3.5万人关注。

       近三年代表作主要有：

       1. Bank capital buffer, franchise value, and risk heterogeneity in China[J]. Research in International Business and Finance, 2017, 42(DEC.):1455-1466.

       2. Capital regulatory pressure, charter value and bank risk-taking: Empirical Evidence for China[J]. Journal of Financial Regulation & Compliance, 2017:00-00.

       3. How does capital buffer affect bank risk-taking? New evidence from China using quantile regression[J]. China Economic Review, 2019, 60.

       4. 商业银行尾部风险网络关联性与系统性风险———基于中国上市银行的实证检验[J]. 财贸经济, 2018 (8): 5.

      近三年参与的课题项目有：

       1. 2019-2020，国家自然科学基金项目《考虑尾部风险关联性和逆周期因子的宏观审慎金融监管机制研究》；

       2. 2015-2018，中央高校基本科研经费资助项目《多层次、多维度的金融监管协调机制研究》；

       3. 2014-2018，国家自然科学基金项目《基于金融稳定视角的逆周期银行监管机制设计研究》。